CBOE波動率指數(VIX)的歷史季節性模式預示著未來可能出現更大波動，特別是受到美伊衝突影響。
隨著市場的不穩定性持續存在，CBOE波動率指數（VIX）最近的走勢引發了投資人的關注。根據市場研究平臺The Chart Report分享的圖表，VIX在2026年的表現與過去20年的平均季節性路徑進行比較，結果顯示今年的波動性或許尚未結束。該圖表指出，VIX在年初至中期大致遵循其歷史趨勢，但隨後出現了一些偏差。如果這一趨勢繼續下去，則預示著今年晚些時候可能會有更多的市場波動。
此外，今年以來，由於美伊衝突導致霍爾木茲海峽的封閉，市場已經經歷了不少波動。相比之下，標準普爾500指數在經歷了第一季度的急劇下降後，近期已回升並逐漸接近其歷史季節性路徑。VIX被譽為華爾街的“恐懼指數”，它反映了市場對未來30天內S&P 500波動性的預期。一般而言，較高的VIX讀數代表著投資者的不確定感增加以及對風險保護需求上升。因此，面對即將到來的潛在波動，投資者應保持警惕並做好相應的策略調整。
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